C++量化开发-投资交易系统

您的浏览器不支持canvas！用微信扫描二维码可分享职位给微信好友或朋友圈平安资管-债券及衍生品事业部城市: 上海市 经验要求: 5年 招聘人数: 1人 5天前岗位职责: 1.了解量化投资、算法交易逻辑，熟悉量化投资平台的设计与开发，包括策略回测引擎、组合优化器及交易执行模块，使用量化库函数进行逐笔分析、校验。 2.新品种估值定价计算模型设计，开发和优化algo交易系统以满足固收量化投资策略的需求。 3.债券、期货调整价、CTP等量化计算Excel工具开发能力。 4.支持algo交易系统日常运行，确保交易系统平稳运行。 通过各种工具（包括日志文件，Redis Viewer等）响应投资经理，交易员的问题。岗位要求: 1.硕士及以上学历，金融工程、数学、计算机等相关专业。 2.深厚金融工程背景，熟悉FICC产品定价模型、算法交易，有量化库开发经验，如QuantLib, FinancePy等。 3.熟悉C++，Python开发，5年以上量化或算法交易开发经验。 4.熟悉微服务架构，有多线程、分布式开发经验具备高并发、低延时系统开发及系统性能优化经验。 5.有快速反应能力，思辨能力，良好的沟通能力优先，具备一定的抗压能力。投递职位收藏职位